Perbedaan Abnormal Return Pada Sektor Keuangan Sebelum Dan Sesudah Peristiwa Pilkada Gubernur DKI Jakarta 20 September 2012

PERMANA, HENRY TIRTA (2013) Perbedaan Abnormal Return Pada Sektor Keuangan Sebelum Dan Sesudah Peristiwa Pilkada Gubernur DKI Jakarta 20 September 2012. [Undergraduate thesis]

[img]
Preview
PDF
M_5279_Abstrak.pdf

Download (46Kb) | Preview
Official URL: http://digilib.ubaya.ac.id/pustaka.php/232163

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kandungan informasi peristiwa politik pilkada Gubernur DKI Jakarta pada 20 September 2012. Adanya kandungan informasi ini diteliti dengan mengetahui perbedaan abnormal return yang terjadi antara sebelum dan sesudah peristiwa pilkada. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode pengujian Uji Wilcoxon signed-rank. Penelitian ini menggunakan indeks sektor keuangan. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan 100 hari periode estimasi dan 21 hari periode jendela. Jenis data yang dipakai adalah closing price harian dari indeks sektor keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan abnormal return positif yang signifikan pada hari ke 5. Hal ini menunjukkan bahwa pasar bereaksi terhadap peristiwa pilkada Gubernur DKI Jakarta. Reaksi juga ditunjukkan pada hari ke 6, tetapi perbedaan abnormal return yang terjadi adalah negatif, hal ini kemungkinan disebabkan adanya aksi profit taking.

Item Type: Undergraduate thesis
Uncontrolled Keywords: event study, abnormal return, profit taking.
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
Divisions: Faculty of Business and Economic > Department of Management
Depositing User: Moch. Ali Syamsudin 197011
Date Deposited: 28 May 2014 11:11
Last Modified: 28 May 2014 11:11
URI: http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/15407

Actions (login required)

View Item View Item