Bias Beta Dan Koreksi Beta Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2011

SOETJIONO, FRANSISCA (2013) Bias Beta Dan Koreksi Beta Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2011. [Undergraduate thesis]

[img]
Preview
PDF
M_5285_Abstrak.pdf

Download (34Kb) | Preview
Official URL: http://digilib.ubaya.ac.id/pustaka.php/232179

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji nilai beta yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia periode 2009-2011. Nilai beta pada periode ini memiliki kecenderungan bias dikarenakan adanya perdagangan tidak aktif yang terjadi pada bursa. Jika terdapat nilai beta yang bias maka harus dikoreksi dengan menggunakan metode Scholles Williams, Dimson, dan Fowler Rorke. Berdasarkan ketiga metode ini kemudian dipilih metode yang menghasilkan nilai beta yang paling mendektai 1. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 108 emiten dari 359 emiten yang tercatat sebagai populasi penelitian. Data harga saham yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga saham bulanan selama 3 tahun. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat nilai beta yang bias pada Bursa Efek Indonesia 2009-2011 sebesar 0.315. Nilai beta yang bias ini dikoreksi dengan tiga metode tersebut. Kemudian diperoleh hasil bahwa Metode Dimson menghasilkan nilai beta yang paling mendekati 1 yaitu 0,5106.

Item Type: Undergraduate thesis
Uncontrolled Keywords: perdagangan tidak aktif, bias beta, perdagangan tipis
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
Divisions: Faculty of Business and Economic > Department of Management
Depositing User: Moch. Ali Syamsudin 197011
Date Deposited: 16 Jun 2014 06:09
Last Modified: 16 Jun 2014 06:09
URI: http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/16594

Actions (login required)

View Item View Item