Kristian, Arie (2010) Analisis Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Perubahan Harga Saham Industri Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode 2006-2008. [Undergraduate thesis]
Preview |
PDF
AK_2778_Abstrak.pdf Download (48kB) | Preview |
Abstract
Harga pasar saham dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penelitian ini menekankan pada pengaruh faktor-faktor fundamental dengan menganalisis kondisi badan usaha menggunakan rasio-rasio keuangan (net profit margin, return on equity capital, non performing loan, quick ratio, loan to deposit ratio, capital adequacy ratio) yang di duga mempunyai pengaruh terhadap return harga pasar saham badan usaha tersebut. Dari segi manfaat, penelitian ini dapat digolongkan ke dalam basic research, karena dapat menambah pengetahuan yaitu untuk mengatahui apakah rasio keuangan dapat digunakan untuk memprediksi return harga saham sehingga dapat diketahui rasio mana yang memiliki tingkat signifikansi yang paling tinggi atau rasio yang berpengaruh signifikan terhadap harga saham industri perbankan. Populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2006-2008. Sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling, dimana penetapan sampel dengan cara menentukan target dari elemen populasi yang diperkirakan paling cocok untuk dikumpulkan datanya. Adapun sampel dalam penelitian ini sebanyak 23 perusahaan perbankan. Periode penelitian dengan jangka waktu 3 tahun berturutturut, yaitu mulai dari 2006 sampai dengan 2008. Dalam penelitian ini menggunakan metode statistik yaitu model analisis regresi linier berganda, disertai dengan asumsi-asumsi klasik seperti multikolinearitas, heterokedastisitas dan autokorelasi untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh keenam variabel diatas. Kemudian yang merupakan variabel independen adalah rasio keuangan sedangkan variabel dependen adalah perubahan harga rata-rata pasar saham antara 10 hari sebelum dan sesudah tanggal publikasi laporan keuangan pada industri perbankan yang di prediksi mengalami kenaikan atau penurunan menurut kondisi keuangan. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan software SPSS 17, analisis dengan uji F dan uji T statistik menunjukkan hasil yang tidak signifikan, yang berarti bahwa variabel-variabel tersebut secara simultan dan parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return harga pasar saham perusahaan perbankan. Adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah bagi peneliti selanjutnya, yang meneliti pengaruh rasio-rasio keuangan yang di prediksi mempengaruhi return saham, diharapkan dapat menggunakan rasio-rasio keuangan yang lainnya dan pada perusahaan di berbagai sektor. Selain itu mengunakan sampel yang lebih banyak dalam periode waktu yang lebih panjang untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh rasio-rasio keuangan tersebut terhadap return harga saham. Kata Kunci : Perbankan, Rasio Keuangan, Return Harga Saham.
| Item Type: | Undergraduate thesis |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Perbankan, Rasio Keuangan, Return Harga Saham |
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Faculty of Business and Economic > Department of Accounting |
| Depositing User: | Lasi 193031 |
| Date Deposited: | 24 Jun 2014 02:52 |
| Last Modified: | 24 Jun 2014 02:52 |
| URI: | http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/18106 |
Actions (login required)
 |
View Item |
