Pengujian Efisiensi Pasar Modal Bentuk Lemah di Bursa Efek Indonesia Periode Februari 2006-Juli 2009

Hartanto, Jimmy (2010) Pengujian Efisiensi Pasar Modal Bentuk Lemah di Bursa Efek Indonesia Periode Februari 2006-Juli 2009. [Undergraduate thesis]

[img]
Preview
PDF
M_4868_Abstrak.pdf

Download (73Kb) | Preview
Official URL: http://digilib.ubaya.ac.id/pustaka.php/132937

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji efisiensi pasar modal bentuk lemah di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini terfokus dalam pembuktian efisiensi pasar bentuk lemah di Bursa Efek Indonesia periode Febuari 2006 – Juli 2009. Penelitian ini menggunakan dua metode pengujian untuk menguji efisiensi pasar modal bentuk lemah di Bursa Efek Indonesia. Uji yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dua uji yaitu, Uji Otokorelasi dan Uji Runtun untuk mengetahui pasar modal Indonesia yang diwakili oleh Bursa Efek Indonesia telah efisien dalam bentuk lemah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan Uji Otokorelasi dan Uji Runtun, pasar modal Indonesia yang diwakili oleh Bursa Efek Indonesia telah efisien dalam bentuk lemah. Hal ini menunjukan bahwa saham telah bergerak secara acak sehingga pemodal tidak dapat memperoleh keuntungan dengan menggunakan data historis.

Item Type: Undergraduate thesis
Uncontrolled Keywords: efisiensi pasar modal bentuk lemah, Uji Otokorelasi, Uji Runtun.
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
Divisions: Faculty of Business and Economic > Department of Management
Depositing User: Moch. Ali Syamsudin 197011
Date Deposited: 07 Aug 2014 06:09
Last Modified: 07 Aug 2014 06:09
URI: http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/20113

Actions (login required)

View Item View Item