Septrianus, Ryan (2009) Menguji Keberadaan April Effect di Bursa Efek Indonesia Periode 2002-2007. [Undergraduate thesis]
Full text not available from this repository. (Request a copy)Abstract
Saat January effect masih terjadi di berbagai belahan dunia, fenomena ini tidak tampak pada BEL Rata-rata return IHSG bulan January periode 2002-2007 bukan yang terbesar, hanya 4,15%, sedangkan return terbesar terdapat pada bulan April, 6,92%. Diduga terjadi "April effect' terkait batas akhir penyampaian laporan keuangan yang jatuh pada akhir bulan Maret. Kesimpulannya, tidak terjadi "April effect” di BEl, return bulan April hanya significant lebih besar dari 3 bulan Februari, Juni, dan Agustus. Penjelasan untuk return 3 bulan tersebut yang significant lebih kecil dari bulan April adalah Chinese New Year, School Out, dan Summer Holiday Effect. Waktu yang tepat bagi investor untuk membeli saham dan emiten untuk melakukan IPO/SPO adalah awal bulan September, karena bulan Agustus merupakan true great sale.
| Item Type: | Undergraduate thesis |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | April effect |
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
| Divisions: | Faculty of Business and Economic > Department of Management |
| Depositing User: | Karyono |
| Date Deposited: | 16 Apr 2015 08:00 |
| Last Modified: | 16 Apr 2015 08:00 |
| URI: | http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/24036 |
Actions (login required)
 |
View Item |
