PUTRA, LODDY LI (2014) Strategi Aktif (Moving Average) dan Strategi Pasif (Buy - And - Hold) Pada Indeks Saham Kawasan Amerika, Eropa, Amerika Latin, dan Asia Periode Januari 2010 - Desember 2011. Masters thesis, University of Surabaya.
Full text not available from this repository. (Request a copy)Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah strategi aktif dengan Moving average lebih unggul dibanding strategi pasif dengan Buy-and- Hold Strategy pada indeks saham di kawasan Amerika, Eropa, Amerika Latin, dan Asia pada Januari 2010 hingga Desember 2011. Metodologi yang digunakan dalam penelitian diawali dengan pengumpulan data dari yahoo finance yang kemudian diolah dengan memakai Microsoft Excell. Selanjutnya dianalisa dengan Aplikasi metastock ver11 dengan tujuan untuk analisa secara langsung dengan melihat grafik pergerakan harga saham. Dan terakhir membandingkan return dari strategi aktif (moving average) dan strategi pasif (buy-and-hold strategy) dengan menggunakan Microsoft Excell. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi aktif (moving average) mampu mengungguli strategi pasif (buy-and-hold). Hasil ini didukung dengan uji statistik Mann-Whitney yang menunjukan perbedaan return yang signifikan.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | active and passive strategy, return, index |
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Postgraduate Programs > Master Program in Accounting |
| Depositing User: | Eko Wahyudi 197013 |
| Date Deposited: | 05 May 2015 07:41 |
| Last Modified: | 05 May 2015 07:41 |
| URI: | http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/24198 |
Actions (login required)
 |
View Item |
