Pembentukan Portofolio Optimal Pada Indeks Kompas 100 Periode 2013-2014

Ham, Ardi Sanjaya Hamdani (2015) Pembentukan Portofolio Optimal Pada Indeks Kompas 100 Periode 2013-2014. [Undergraduate thesis]

[img]
Preview
PDF
M_5563_Abstrak.pdf

Download (59Kb) | Preview
Official URL: http://digilib.ubaya.ac.id/pustaka.php/238905

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membentuk portofolio optimal dari indeks Kompas 100. Portofolio optimal merupakan portofolio yang terdiri dari saham-saham yang dapat menghasilkan nilai return yang paling maksimal dengan risiko yang sama atau menghasilkan nilai return yang sama dengan risiko yang paling minimal. Penenelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Portofolio optimal dalam penelitian ini terbentuk dari saham-saham yang secara terus menerus terdaftar dalam indeks Kompas 100 pada periode Agustus 2009 hingga Juli 2014. Portofolio optimal dibentuk dengan menggunakan model indeks tunggal. Kemudian perhitungan kinerja dilakukan dengan menggunakan rasio Sharpe, Treynor, dan Jensen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dari 100 saham yang masuk dalam indeks Kompas 100, ternyata hanya 19 saham yang dapat membentuk portofolio yang paling optimal. Nilai return portofolio yang dihasilkan sebesar 51,10% dengan risiko portofolio sebesar 15,47%. Berdasarkan rasio Sharpe, Treynor dan Jensen, portofolio optimal yang dibentuk memililki nilai sebesar 5,271% untuk Sharpe, 3,958% untuk Treynor dan 1,588% untuk rasio Jensen. Maka dari itu, berdasarkan rasio tersebut portofolio optimal ini telah memiliki kinerja yang baik dan sahamsaham yang masuk dalam portofolio tersebut dapat dikatakan layak untuk dibeli oleh investor.

Item Type: Undergraduate thesis
Uncontrolled Keywords: optimal portfolio, single index model
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
Divisions: Faculty of Business and Economic > Department of Management
Depositing User: Eko Wahyudi 197013
Date Deposited: 19 Aug 2015 08:17
Last Modified: 31 Aug 2015 08:00
URI: http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/25238

Actions (login required)

View Item View Item