Pembentukan Portfolio dari Saham-Saham Optimal Menggunakan Metode Single Index Model

Gunawan, Pranata Yandi (2015) Pembentukan Portfolio dari Saham-Saham Optimal Menggunakan Metode Single Index Model. Masters thesis, University of Surabaya.

[img]
Preview
PDF
MM_413_Abstrak.pdf

Download (49Kb) | Preview
Official URL: http://digilib.ubaya.ac.id/pustaka.php/240535

Abstract

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh investor untuk mendapatkan keuntungan dari dana yang dimilikinya adalah dengan membeli sebuah sekuritas yang salah satunya adalah saham. Dalam melakukan investasi ada dua hal penting sebagai pertimbangan investor yaitu return dan resiko. Diversifikasi adalah salah satu cara untuk meminimalkan resiko dari investasi, dimana portfolio optimal adalah salah satu diversikasi dari pembelian saham-saham yang memiliki return optimal dengan tingkat resiko tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membentuk dan mengetahui optimasi dari sebuah portfolio optimal yang disusun dari saham-saham indeks LQ 45 pada periode Februari 2011 hingga Januari 2015. Obyek Penelitian ini menggunakan tiga puluh delapan saham non perusahaan keuangan pada indeks LQ 45 yang diolah menjadi sebuah portfolio optimal menggunakan metode single index model. Dari tiga puluh delapan saham tersebut menghasilkan sebuah portfolio optimal yang disusun dengan data mingguan yang memiliki return portfolio mingguan sebesar 0,242% dengan nilai beta sebesar 1,122. Adapun portfolio optimal tersebut hanya mampu digunakan selama enam bulan ini tersusun dari saham TLKM (PT Telekomunikasi Indonesia Tbk), BMTR (PT. Global Mediacom Tbk), JSMR (PT Jasa Marga Tbk), SSIA (PT. Surya Semesta Internusa Tbk), AKRA (PT AKR Corporindo Tbk), MNCN (PT Media Nusantara Citra Tbk), WIKA (PT Wijaya Karya Tbk), ASII (PT Astra International Tbk), KLBF (PT Kalbe Farma Tbk), ASRI (PT Alam Sutera Realty Tbk), UNVR (PT Unilever Indonesia Tbk), ICBP (PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk), SMGR (PT Semen Indonesia Tbk).

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: ptimal portfolio, single index model
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
Divisions: Postgraduate Programs > Master Program in Management
Depositing User: Masyhur 196042
Date Deposited: 27 Apr 2016 02:47
Last Modified: 27 Apr 2016 02:47
URI: http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/27614

Actions (login required)

View Item View Item