Lieviant, Ivander Bryant (2015) Pengujian Fenomena Day-Of_The-Week Effect di Sepuluh Negara Emerging Anggota G20 Periode 2010-2014. [Undergraduate thesis]
Preview |
PDF
M_5628_Abstrak.pdf Download (111kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan ada atau tidaknya fenomena day-of-the week effect di sepuluh negara berkembang anggota G20, sebagaimana negara berkembang di prediksi sebagai mesin penggerak ekonomi dunia yang signifikan. Sepuluh negara itu terdiri dari Afrika Selatan, Argentina, Australia, Brazil, China, India, Indonesia, Korea Selatan, Meksiko, dan Turki. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah data harlan dari pergerakan indeks saham di setiap negara pada periode 2010 hingga 2014. Penelitian ini juga mengguna.kan dua macam rnetode, yakni one way anova dan kruskal wallis yang digunakan untuk data yang tidak berdistribusi normal. Hasil darl penelitian ini menunjukkan ketidakberadaan fenomena day-.ofthe-week effect di delapan negara. Fenomena ini hanya ditemukan di China dan Indonesia. Di China return tertinggi ditemukan pada harl Jumat dan return terendah pada hari Kamis. Hasil yang berbeda ditunjukkan di Indonesia dengan return tertinggi ditemukan pada harl Rabu dan return terendah pada hari Senin.
| Item Type: | Undergraduate thesis |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | calendar anomalies, daily average return |
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
| Divisions: | Faculty of Business and Economic > Department of Management |
| Depositing User: | Masyhur 196042 |
| Date Deposited: | 07 Jun 2016 02:09 |
| Last Modified: | 07 Jun 2016 02:09 |
| URI: | http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/27904 |
Actions (login required)
 |
View Item |
