Pembentukan Portofolio Optimal Pada Indeks IDX 30 Periode 2014-2015

Christanto, Arvian (2015) Pembentukan Portofolio Optimal Pada Indeks IDX 30 Periode 2014-2015. [Undergraduate thesis]

[img]
Preview
PDF
M_5631_Abstrak.pdf

Download (406Kb) | Preview
Official URL: http://digilib.ubaya.ac.id/pustaka.php/241238

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membentuk portofolio optimal dari indeks IDX 30. Portofolio optimal merupakan portofolio yang terdiri dari saham-saham yang dapat menghasilkan nilai return yang paling maksimal dengan risik.o yang sama atau menghasilkan nilai return yang sama dengan risiko yang paling minimal. Penenelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Portofolio optimal dalam penelitian ini terbentuk. dari saham-saham yang secara terus menerus terdaftar dalam indeks IDX 30 pada periode Agustus 2013 hingga Januari 2016. Portofolio. optimal dibentuk dengan menggunakan model indeks tunggal. Kemudian perhitungan kinerja dilakukan dengan menggunakan rasio Sharpe, Treynor, dan Jensen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dari 30 saham yang masuk dalam indeks IDX 30, temyata hanya 6 saham yang dapat membentuk portofolio yang paling optimal. Nilai return portofolio yang dihasilkan sebesar 1,67% dengan risiko portofolio sebesar 0,53%. Berdasarkan rasio Sharpe, Treynor dan Jensen, portofolio optimal yang dibentuk memililki nilai sebesar 14,28% untuk Sharpe, 6,87% untuk Treynor dan 1,64% untuk rasio Jensen. Maka dari itu, berdasarkan rasio tersebut portofolio optimal ini telah memiliki kinerja yang baik dan saham-saham yang masuk dalam portofolio tersebut dapat dikatakan layak untuk dibeli oleh investor.

Item Type: Undergraduate thesis
Uncontrolled Keywords: optimal portfolio, single index model
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
Divisions: Faculty of Business and Economic > Department of Management
Depositing User: Sugiarto
Date Deposited: 21 Jun 2016 07:35
Last Modified: 23 Jun 2016 06:45
URI: http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/28000

Actions (login required)

View Item View Item