Pengaruh Idiosyncratic Volatility, Market Risk, dan Size terhadap Return Saham pada Perusahaan Sektor Non-Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016

Darmawan, Jesslyn Fransisca (2017) Pengaruh Idiosyncratic Volatility, Market Risk, dan Size terhadap Return Saham pada Perusahaan Sektor Non-Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. [Undergraduate thesis]

[img]
Preview
PDF
M_5973_Abstrak.pdf

Download (192Kb) | Preview
Official URL: http://digilib.ubaya.ac.id/pustaka.php/247394

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah menguji pengaruh idiosyncratic volatility, market risk, dan size, sebagai variabel independen terhadap return saham pada perusahaan non-keuangan (delapan sektoral) yang ada di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan perspektif kuantitatif dengan regresi linier dan model dalam data panel untuk semua pengamatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Jumlah observasi dalam penelitian ini adalah 1440, terdiri dari 288 perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa idiosyncratic volatility berpengaruh negatif signifikan terhadap return saham. Market risk dan Size tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham.

Item Type: Undergraduate thesis
Uncontrolled Keywords: Return Saham, Idiosyncratic Volatility, Market Risk, Size
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
Divisions: Faculty of Business and Economic > Department of Management
Depositing User: Masyhur 196042
Date Deposited: 08 Dec 2017 07:20
Last Modified: 08 Dec 2017 07:20
URI: http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/31359

Actions (login required)

View Item View Item