Winarta, Andrianto (2015) Analisis Short-Term Overaction pada Pasar Bearish dan Bullish di Indonesia. [Undergraduate thesis]
Preview |
PDF
M_5704_Abstrak.pdf Download (59kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terjadi overreaction terhadap pengumuman laba pada pasar bearish dan bullish di Indonesia. Event window yang digunakan adalah 10 hari kerja sebelum dan sesudah pengumuman laba. Penelitian lffi menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode uji beda berpasangan. Penelitian ini menggunakan sampel berupa semua berita pengumuman laba perusahaan yang terdaftar di BEl tahun 2008 dan 2014, berita positif maupun negatif, yang dipublikasikan melalui Kontan dan Detik. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan menjadi 4 kelompok data sesuai dengan hipotesis pada penelitian ini. Masing-masing kelompok data memiliki sampel sebanyak 109 sampel, 34 sampel, 77 sampel, dan 37 sampel. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pada pasar bearish Indonesia tidak terjadi overreaction, sedangkan pada pasar bullish Indonesia terjadi overreaction saat berita positif pengumuman laba dipublikasikan.
| Item Type: | Undergraduate thesis |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Overreaction, Bearish, Bullish, Berita Positif, Berita Negatif |
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
| Divisions: | Faculty of Business and Economic > Department of Management |
| Depositing User: | Masyhur 196042 |
| Date Deposited: | 16 Jul 2019 01:12 |
| Last Modified: | 16 Jul 2019 01:12 |
| URI: | http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/35055 |
Actions (login required)
 |
View Item |
