Analisis Pengaruh Model Fama And French Three Factor Model Dan Momentum Terhadap Return Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014

Hendra, Reynaldi Kalata and Murhadi, Werner Ria and Wijaya, Liliana Inggrit (2017) Analisis Pengaruh Model Fama And French Three Factor Model Dan Momentum Terhadap Return Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014. Calyptra : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, 6 (1). pp. 688-707. ISSN 2715-6419

PDF Liliana Inggrit_ANALISIS PENGARUH MODEL FAMA AND FRENCH THREE FACTOR MODEL DAN MOMENTUM.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji keberadaan dan pengaruh Fama and French Three Factor Model dan Momentumterhadap return pada perusahaanperusahaan yang terdaftar di BEI periode 2010-2014.Temuan penelitian menunjukkan bahwa market return berpengaruh positif signifikan terhadap return baik secara simultan maupun terhadap return masing-masing portofolio. Size berpengaruh negatif signifikan terhadap return secara simultan, kemudian terhadap return masing-masing portofolio, size juga memiliki pengaruh negatif signifikan dimana return portofolio dengan size kecil lebih besar dibandingkan return portofolio dengan size besar. Book-to-market equity berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap return secara simultan. Sedangkan terhadap masingmasing portofolio, book-to-market equity berpengaruh positif signifikan hanya pada portofolio dengan size kecil saja. Faktor momentum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return baik secara simultan maupun terhadap masing-masing portofolio.

Item Type:	Article
Uncontrolled Keywords:	Fama and French Three Factor Model, Momentum, Size Effect, Value Effect
Subjects:	H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
Divisions:	Faculty of Business and Economic > Department of Management
Depositing User:	Ester Sri W. 196039
Date Deposited:	08 Sep 2021 02:55
Last Modified:	08 Oct 2021 06:30
URI:	http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/40217

Actions (login required)

View Item