Soesilo, Tony (2000) Analisis Efisiensi Pasar Modal Bentuk Lemah Di Bursa Efek Jakarta. Masters thesis, University of Surabaya.
Full text not available from this repository. (Request a copy)Abstract
Telah dilakukan penelitian efisiensi pasar modal bentuk lemah di Bursa Efek Jakarta pada saat Indonesia mengalami krisis ekonomi periode Januari-Desember 1999. Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah perubahan harga saham bersifat independen, serta apakah perubahan harga saham bersifat random selama periode penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bursa Efek Jakarta pada tahun 1999 sudah memenuhi efisiensi pasar modal bentuk lemah (weak form efficiency). Hal ini ditunjukkan oleh hasil perhitungan autocorelation test, Dimana koefisien otokorelasi dari perubahan harga saham tidak berbeda secara signifikan dengan nol. Pengujian ini konsisten dengan hasil pengujian run test yang menunjukkan bahwa perubahan harga saham mempunyai pola random selama periode penelitian bahwa Bursa Efek Jakarta sudah berada dalam kondisi pasar yang efisien benluk setengah kuat.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
| Divisions: | Postgraduate Programs > Master Program in Management |
| Depositing User: | Karyono |
| Date Deposited: | 24 May 2012 08:08 |
| Last Modified: | 20 Apr 2016 07:57 |
| URI: | http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/520 |
Actions (login required)
 |
View Item |
