Simulasi Pemodelan Segmented Autoregressive Untuk Peramalan Data Interrupted Time Series

Hadiyat, Mochammad Arbi (2013) Simulasi Pemodelan Segmented Autoregressive Untuk Peramalan Data Interrupted Time Series. Proceedings 7th National Industrial Engineering Conference 2013. ISSN 1412-3525

Preview	PDF Hadiyat_Simulasi Pemodelan_Abstrak_2013.pdf Download (651kB) | Preview
	PDF Hadiyat_Simulasi Pemodelan_2013.pdf Restricted to Repository staff only Download (751kB) | Request a copy

Abstract

Peramalan merupakan komponen penting yang menjadi bagian dari strategi CPFR (Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment) di dalam optimalisasi Supply Chain. Penelitian ini terfokus pada pengembangan alternatif metode peramalan sederhana untuk data interrupted time series. Model yang dikembangkan berupa segmented regression yang diintegrasikan dengan autoregressive. Model ini mengakomodasi perubahan di dalam data time series yang disebabkan oleh intervensi dari luar data tersebut yang membentuk sebuah bentuk lompatan data. Untuk memperlihatkan kemampuan model segmented autoregressive ini, disimulasikan beberapa bentuk interrupted time series lalu menerapkan segmented autoregressive pada data simulasi tersebut. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa segmented autoregressive dapat menangkap pola interrupted time series dan tetap memenuhi asumsi pemodelan statistik.

Item Type:	Article
Uncontrolled Keywords:	Peramalan, intervensi, Interrupted Time Series, Segmented Regression, Autoregressive
Subjects:	T Technology > T Technology (General)
Divisions:	Faculty of Engineering > Department of Industrial Engineering
Depositing User:	Eko Setiawan 194014
Date Deposited:	01 Apr 2014 05:30
Last Modified:	19 Mar 2021 08:03
URI:	http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/9196

Actions (login required)

View Item