Pengujian Efisiensi Pasar Bentuk Lemah pada Pasar Modal Indonesia

SUTANTO, JOHAN (2011) Pengujian Efisiensi Pasar Bentuk Lemah pada Pasar Modal Indonesia. [Undergraduate thesis]

[img]
Preview
PDF
M_5076_Abstrak.pdf

Download (58Kb) | Preview
Official URL: http://digilib.ubaya.ac.id/pustaka.php/227143

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji efisiensi pasar modal bentuk lemah di pasar modal Indonesia. Penelitian ini terfokus pada efisiensi pasar bentuk lemah di pasar modal Indonesia pada tiga periode penelitian, yaitu enam bulan (Februari 2011 - Juli 2011), satu tahun (Agustus 2010 - Juli 2011) dan dua tahun (Agustus 2009 - Juli 2011). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan dua metode pengujian yaitu, Uji Otokorelasi dan Uji Runtun. Penelitian ini menggunakan perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam LQ45 serta termasuk dalam the 50 biggest market capitalization dalam IDX Monthly Statistic selama periode penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan Uji Otokorelasi dan Uji Runtun, pasar modal Indonesia pada tiga periode penelitian belum efisien dalam bentuk lemah untuk data harian. Hal ini menunjukkan bahwa saham tidak bergerak secara acak sehingga investor dapat memperoleh keuntungan dengan menggunakan data historis. Akan tetapi hasil berlawanan untuk data mingguan.

Item Type: Undergraduate thesis
Uncontrolled Keywords: Efisiensi bentuk lemah, Pola acak
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
Divisions: Faculty of Business and Economic > Department of Management
Depositing User: Moch. Ali Syamsudin 197011
Date Deposited: 06 Apr 2014 21:49
Last Modified: 06 Apr 2014 21:49
URI: http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/9923

Actions (login required)

View Item View Item