TANUPRASODJO, FELITA (2016) Magnitude Drift Effect Winner dan Loser LQ45 dan FTSE100 Malaysia. Masters thesis, University of Surabaya.
Preview |
PDF
MM_437_Abstrak.pdf Download (42kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menemukan adanya magnitude drift effect pada 10 winner LQ45, 10 loser LQ45, 5 winner FTSE100 Malaysia and 5 loser FTSE100 Malaysia. Metode one sample t-test dan independent sample t-test digunakan untuk menguji adanya magnitude drift effect. Hasil dalam penelitian ini terdapat magnitude drift effect yang signifikan positif hari Senin-Rabu pada 10 winner LQ 45 dan 5 winner FTSE100, Senin-Selasa pada 10 loser LQ45, Senin-Kamis pada 5 loser FTSE100. Magnitude drift yang signifikan negatif terjadi pada hari Kamis-Jumat pada 10 winner LQ45 dan 5 loser FTSE100, Rabu-Jumat pada 10 loser LQ45 dan Jumat-Senin pada 5 winner FTSE100. Magnitude drift lebih sering terjadi di Indonesia dibandingkan Malaysia.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Anomali pasar, Efek Hari dalam Minggu |
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
| Divisions: | Postgraduate Programs > Master Program in Management |
| Depositing User: | Masyhur 196042 |
| Date Deposited: | 15 Aug 2016 01:50 |
| Last Modified: | 15 Aug 2016 01:50 |
| URI: | http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/28299 |
Actions (login required)
 |
View Item |
