Magnitude Drift Effect Winner dan Loser LQ45 dan FTSE100 Malaysia

TANUPRASODJO, FELITA (2016) Magnitude Drift Effect Winner dan Loser LQ45 dan FTSE100 Malaysia. Masters thesis, University of Surabaya.

[img]
Preview
PDF
MM_437_Abstrak.pdf

Download (41Kb) | Preview
Official URL: http://digilib.ubaya.ac.id/pustaka.php/241929

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menemukan adanya magnitude drift effect pada 10 winner LQ45, 10 loser LQ45, 5 winner FTSE100 Malaysia and 5 loser FTSE100 Malaysia. Metode one sample t-test dan independent sample t-test digunakan untuk menguji adanya magnitude drift effect. Hasil dalam penelitian ini terdapat magnitude drift effect yang signifikan positif hari Senin-Rabu pada 10 winner LQ 45 dan 5 winner FTSE100, Senin-Selasa pada 10 loser LQ45, Senin-Kamis pada 5 loser FTSE100. Magnitude drift yang signifikan negatif terjadi pada hari Kamis-Jumat pada 10 winner LQ45 dan 5 loser FTSE100, Rabu-Jumat pada 10 loser LQ45 dan Jumat-Senin pada 5 winner FTSE100. Magnitude drift lebih sering terjadi di Indonesia dibandingkan Malaysia.

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: Anomali pasar, Efek Hari dalam Minggu
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
Divisions: Postgraduate Programs > Master Program in Management
Depositing User: Masyhur 196042
Date Deposited: 15 Aug 2016 01:50
Last Modified: 15 Aug 2016 01:50
URI: http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/28299

Actions (login required)

View Item View Item